订单簿简介(Order Book)+最简单的高频交易策略HFT(低买高卖)

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订单簿简介(Order Book)

我们在股票交易或者虚拟货币(如比特币)交易的时候都大概会看到类似以下的表格, 这个就是订单簿, 英文是 Order Book. 挂单之间的价格最小单位就是 Ticker, 比如 0.01 元.

股票交易(股市)并不是24/7 一般来说就是周一到周五, 每天8小时和上班一样, 周末闭市, 所以有开盘价和收盘价.

相反, 虚拟货币在交易所是可以24/7的, 比特币在交易所每时每刻都有很多笔交易.

上面红色的就是卖单 Sell, 下面绿色的就是买单 Buy. 卖单从上到下价格递减, 中间最下面的就是价格最低的那个卖单. 买单从下到上价格递增, 早间最上面的是价格最高的那个买单. 整个订单簿简介(Order Book)的数据由上到下是依次递减的.

我们在下单的时候(买单或者卖单)有两种方式: 限价单(Limit Order)或者 市价单(Market Order).

限价单 Limit Order

如果我们有一个最低卖价或者最高卖价, 我们就可以下限价单, 这样只会当价格合适的时候才会成交. 但有可能交易会延时满足或者因为交易深度不够(没有足够匹配的买单或者卖单)始终无法成交.

市价单 Market Order

如果我们想尽快的把买单或者卖单成交, 我们可以下市价单, 这样就会按照当前的市价 Market Price 来成交. 比如你想买100股, 按市价, 那最低卖价1块钱有40股, 第二低的卖价2块钱有60股, 则你最后面花了1×40+2×60=160块钱成交了100股. 如果是以上的限价单, 比如你挂了买100股每股1块钱的单, 则只能暂时成交40股, 剩下60股则得等有人下1股1块钱的卖单才能匹配成效.

同样价格的买单和卖单则是按队列来匹配处理的(FIFO=First In First Out 先进先出)

最简单的高频交易策略HFT

高频交易 HFT 一般是通过程序调用交易所API的方式, 让机器下买单或卖单, 赚差价来达到挣钱的目的.

我们知道三角套利是一种高频交易策略 HFT = High Frequency Trading. 机器可以通过算法或策略24小时不间断的挂买单或者卖单来达到挣钱的目的, 最简单的就是搬砖, 比如这个交易所A比特币1个1000美元, 另一个交易所B卖1100美元, 那么你的策略就可以是在交易所A买然后到交易所B卖, 这样操作一个的话就能净挣100美元.

当然跨交易所操作的风险和难度稍微大一些, 很多因素, 比如你得操作快, 下单慢一些就很可能机会稍纵即逝, 比如另一单就取消了.

同交易所还可以通过以下策略来赢利, 比如同时在最低卖价和最高买价各下一等量限价单, 比如挂个买单在100美元买100股, 然后挂个卖单在101美元卖100股, 这样如果同时成交了, 你就是低买高卖, 净赚100x(101-100)=100美元.

当然现实中这样的美事操作起来还是有难度的, 因为你不确定你两单是否都会及时成交, 也许只有一单成交了或者都没成交. 这里如果下的是市价单 Market Order 则反而有可能会亏损(低卖高买) – 因为市场瞬息万变.

你要知道, 赢家往往通吃, 策略很重要, 但是速度也重要, 策略再好, 下手慢也分不到一杯羹. 如果你有一个好的策略和技术, 能在高频交易中HFT赚到钱, 这也是妥妥的一种被动收入啊.

对, 差点忘记了, 除了交易深度+时效性, 你还得考虑手续费(每笔成交都得付交易所手续费), 交易所就挣你手续费了, 不过如果你的交易量上去了, 可能是可以和交易所谈合作的(手续费折扣等优惠), 毕竟交易所也想增加交易量挣手续费. 这是个双赢的机会, 输的只有那些韭菜.

高频交易HFT玩的就是短线, 对于长期持有看好来说并不适合.

本文不构成任何投资建议, 币圈股市都有风险, 入行需谨慎! 祝大家都发财!

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